讨论:面板数据模型中的变参数模型

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<p>一个较规范的面板讨论,即在使用随机效应与固定效应模型之前,必须对变参系数进行验证,但在操作中如何进行?如采用随机系数模型后面的检验,(在stata中使用xtrc命令),一般会拒绝同参数的假定.这样用random与fix 在统计上不可行.同时,这也失去了面板的意义 .</p><p>另外一种方法是用F检验,但对于大的unit的面板,这个操作过于烦琐,且晚出错,它和xtrc命令后面的假设等价吗?</p><p></p><p>大家讨论之,因为这是做面板必须的一个步骤.</p>

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关键词：面板数据模型 数据模型 面板数据 random 固定效应模型 模型 如何 统计

我们在上课的时候，老师曾提起过这个问题，他不建议把精力放在变参数检验上，主要是因为宏观经济变量大多是渐变，而且时间序列相对较多，我也在怀疑是否有必要去讨论。