Egarch model 求助

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how to estimate time-varying conditional asymmertic covariance between a individual stock return and market index return by using GARCH(EGARCH)model.谢谢指教

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关键词：EGARCH GARCH model mode ARCH 求助 model EGARCH

刚好看到A Capital Asset Pricing Model with Time-varying covariances这篇文章，1981年的，应当是将garch模型引入连

续时间的早期作品了，可以看看不一定会有启发。

谢谢了，感动