求问大家，DID可以用固定效应模型回归吗？

fuxiangjiang 发表于 2017-3-22 16:09
从计量上来说，加入时间效应和固定效应能够更好的避免遗漏变量引起的内生性。而且也确实有不少使用DID的论 ...

建议掌握基本的计量知识后，再去看论文

黃河泉 发表于 2017-3-3 07:09
基本上，现在"应该"大部分的 DID 模型都是用固定效果估计（xtreg or reghdfe）的，特别是政策执行的时点不一 ...

黄老师您好，想向您请教一下，按照我对固定效应的理解，固定效应是不随时间变化的不可观测的影响因素，既然不随时间变化，前后2年做差分的时候，无论是行业固定效应还是年度固定效应，不是应该都会被相减掉吗？然而我学习一篇管理世界17年的文章时看到，如您所说，该文章做了政策实施时点年份的固定效应和行业固定效应，可否请老师解答一下我的困惑？非常感谢！

Jenny7213642 发表于 2018-3-30 23:59
黄老师您好，想向您请教一下，按照我对固定效应的理解，固定效应是不随时间变化的不可观测的影响因素，既 ...

1. 你的理解没错，的确都会被相减掉。2. 也"可能"没错，你写的不够清楚 (政策实施时点年份的固定效应是什么意思？)，分析单位是公司吗？我现在无法判断。

黃河泉 发表于 2018-3-31 08:03
1. 你的理解没错，的确都会被相减掉。2. 也"可能"没错，你写的不够清楚 (政策实施时点年份的固定效应是什 ...

太感谢黄老师的热心解答了！
1.该篇文章做的是政策效果检验，放了2个固定效应，一个是行业fixeffect，另一个是政策实施时点对应年份的fixeffect，我们平时做普通panel data的论文时，通常做法是固定industry和year，该篇文章只是把year换成了政策实施年份；
2. 我的疑问是既然DID会在差分时把固定效应相减掉，那放固定效应和不放固定效应在结果上会有什么区别吗？
    因为我接触实证时间不长，我看的数量不多的做DID的论文中，有放固定效应的，有没放固定效应的，我正在写一篇DID的习作，就在纠结到底要不要把固定效应放进去，嘻嘻，纠结了好几天了

黃河泉 发表于 2018-3-31 08:03
1. 你的理解没错，的确都会被相减掉。2. 也"可能"没错，你写的不够清楚 (政策实施时点年份的固定效应是什 ...

抱歉，可能我没表达清楚，该政策因为是分批实施的，一批一批进行试点的，所以样本的政策实施时点不相同，陆陆续续好几年每年都有新进入试点名单的公司~

Jenny7213642 发表于 2018-3-31 14:16
抱歉，可能我没表达清楚，该政策因为是分批实施的，一批一批进行试点的，所以样本的政策实施时点不相同， ...

我看不到文章，不好评论。在我看来，这些都是 minor 的问题，若你了解 DID 之精神，其他项基本上都是没那么重要。  

Jenny7213642 发表于 2018-3-31 14:16
抱歉，可能我没表达清楚，该政策因为是分批实施的，一批一批进行试点的，所以样本的政策实施时点不相同， ...

黄老师的意思是你既然看别人的文章，就把人家的文章上传上来

Jenny7213642 发表于 2018-3-31 14:16
抱歉，可能我没表达清楚，该政策因为是分批实施的，一批一批进行试点的，所以样本的政策实施时点不相同， ...

重点不是别人的东西，讲讲你的情况，我再给点建议。

蓝色 发表于 2018-3-31 16:32
黄老师的意思是你既然看别人的文章，就把人家的文章上传上来

我试试上传文章哈，之前没弄过

黃河泉 发表于 2018-3-31 16:44
重点不是别人的东西，讲讲你的情况，我再给点建议。

央企董事会试点_国有上市公司代理成本与企业绩效_李文贵.pdf (1.68 MB)

2018-3-31 21:28:07 上传

十分感谢黄老师的指导！我参考了以上这篇文章，
1对于是否需要放固定效应我不是很明白
2该文章中政策前后对称保留了3年的数据，我也没有想明白其背后的差分原理应该怎么推算
嘻嘻，刚接触DID模型，不怎么太懂，让老师见笑了，向老师请教~