[面板数据求助] 请问PVAR模型的滞后阶数确认用什么命令 [推广有奖]

11楼

黃河泉

发表于 2016-8-24 17:26:23

区域小妞发表于 2016-8-24 17:09
老师，您好。求赐教。关于面板单位根的检验，在第一步单位根检验时用到IPS检验，因为是大N=280小T=11的情 ...

很明显地，应该是有样本太少之问题（你的是 balanced or unbalanced panel，对每一个 n$\in$ N，观察值数目都有超过 10 个吗？）你的指令有包括 lag 吗？重要的是，这么短的时间序列，有必要做 panel unit root test?

12楼

区域小妞 发表于 2016-8-24 17:36:37

黃河泉发表于 2016-8-24 17:26
很明显地，应该是有样本太少之问题（你的是 balanced or unbalanced panel，对每一个 n$\in$ N，观察值数 ...

我的是balanced panel .但是中间有些样本存在观测值缺失，不能保证每个截面的观测值都有10个。之前命令没有加入lags。因为这部分做不出来，所以没有继续加lags( ). 我是做面板格兰杰检验，第一步做稳健性

13楼

黃河泉

发表于 2016-8-24 17:41:12

区域小妞发表于 2016-8-24 17:36
我的是balanced panel .但是中间有些样本存在观测值缺失，不能保证每个截面的观测值都有10个。之前命令没 ...

所以你是要做 Panel Granger Causality 吗? 这么短的样本不知道适不适合？

14楼

区域小妞 发表于 2016-8-24 17:43:48

黃河泉发表于 2016-8-24 17:41
所以你是要做 Panel Granger Causality 吗? 这么短的样本不知道适不适合？

是的，我是想做Panel Granger Causality。看到您发布的相关帖，前来咨询。我也不确定是不是能做，想先试试

15楼

黃河泉

发表于 2016-8-24 18:00:04

区域小妞发表于 2016-8-24 17:43
是的，我是想做Panel Granger Causality。看到您发布的相关帖，前来咨询。我也不确定是不是能做，想先试试 ...

你的情况有点尴尬，$T$ 不是太大（再加上做 Panel Granger Causality 一定要取落后期）！我ˊ很难说是OK还是不OK！

16楼

区域小妞 发表于 2016-8-24 18:30:35

黃河泉发表于 2016-8-24 18:00
你的情况有点尴尬，$T$ 不是太大（再加上做 Panel Granger Causality 一定要取落后期）！我ˊ ...

老师，还能继续打扰您吗？我想知道做 Panel Granger Causality 的具体命令格式，我这边没有pvargranger的代码。顺序是面板单位根检验- 协整检验- 格兰杰检验吗？我现在单位根检验就卡住了，就像给您留言第一条的结果一样。我得不到IPS检验的结果能得到xtunitroot fisher [varname],dfuller lags(n) demean的结果但是关于滞后期的选择，可以从lags(0)开始吗，因为xtunitroot fisher 必须包括lags(n)

17楼

黃河泉

发表于 2016-8-24 18:44:23

区域小妞发表于 2016-8-24 18:30
老师，还能继续打扰您吗？我想知道做 Panel Granger Causality 的具体命令格式，我这边没有pvargranger的 ...

老实说，我应该是少数不相信 (panel) unit root/cointegration 的人吧！毕业已经将近二十年，从早期几乎所有人认为及大部分宏观 (macro) 变数都是 nonstationary；到现在一一（至少很多都）被推翻，我有时怀疑（但我知道还是有许多人与我有不同的看法），这个领域到底是不是一场梦（即使 Engle and Granger 拿到 Nobel prize）？主要理由是早期的检定 power 不够，老是跟我们讲有 unit root (ADF 就是当中典型代表）；自从考虑到结构性转变、甚至横断面相依性（panel data），君不见许多早期被认为是 nonstationary 的变量，现在已经不是如此了！所以何不先直接试试 Panel Granger Causality？