[求助]eviews班 异方差的判断

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版主：

       我在做一个横截面数据的多元回归时检验其是否存在异方差，请版主帮忙确认是否存在异方差。

 

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关键词：EVIEWS班 EVIEWS Views Eview view EVIEWS 求助 方差 判断

F-statistic	1.188324	Prob. F(23,7)	0.4352
Obs*R-squared	24.67926	Prob. Chi-Square(23)	0.3670

而根据

White检验的原假设：不存在异方差性。你的检验来看，不存在异方差，因为都授受原假设。此类问题在视频教程中都说得非常清楚，请再参看一下教程，及解决办法。

我看教材中提到用white检验时判断是否存在异方差是根据nR²和c_a²的大小来判断，如nR²大于c_a²，则存在异方差。而我检验的Obs*R-squared值为24.67926，c_a²的5%的分布是12.592，应该存在异方差啊。请指教。

在教学片中的white检验是nR²大于了c_a²的值，所以存在异方差。

另视频教学案例中的哈维检验等指标是否也是根据nR²和c_a²的大小来判断是否存在异方差？

以下是引用leewinjing在2009-4-23 15:04:00的发言：

F-statistic

1.188324

    Prob. F(23,7)

0.4352

Obs*R-squared

24.67926

    Prob. Chi-Square(23)

0.3670

而根据 White检验的原假设：不存在异方差性。你的检验来看，不存在异方差，因为都授受原假设。此类问题在视频教程中都说得非常清楚，请再参看一下教程，及解决办法。

应该是说原假设成立的可能性高达43.52%。所以应该接受原假设，即接受：不存在异方差性。

视频教程我已看过多次才有此疑问。孙敬水的中级计量经济学p71页中明确指出判断是否存在异方差的标准为根据nR2和ca2的大小来判断，如nR2大于ca2，则存在异方差。而易丹辉的数据分析与eviews应用中对是否存在异方差也是看这两个值的大小。所以我很困惑在这里是以p为标准还是根据孙敬水教材中的方法为标准。而且我在按孙敬水的标准检验，在认为存在异方差后进行了加权处理，结果有了明显改善（我附上检验结果）。如上所说原假设成立的可能性为43.52%，概率不超过50%时也可认为成立吗？

所以我希望能明确告知在此问题的判断标准是什么。

还有一个问题，视频中李老师在使用哈维检验时判断存在异方差，我希望明确是用nR2和ca2的大小来判断还是p值来判断是否存在异方差。

刚发现回帖不能上传文件，我会再发一个新帖把我检验的结果附上。请指教。

不管根据哪个统计量的值与5%或10%的临界值比较或根据相伴概率来判断，结果都应该是一样的，即在5%或10%（也可严格到1%）的显著水平下，如果P值小于5%或10%，则可认为拒绝原假设，存在异方差。

如果给出的F值或NR2值小于临界值，表明不存在异方差；如果大于临界值，表明存在异方差。没有你说的其他标准了。以后根据概率比根据临界值判断更容易。

需要说明：没有什么50%的标准，因为你是在5%或10%的显著性水平下作判断，5或10%就是你的标准。

这个绝对没错。

[此贴子已经被作者于2009-4-26 16:44:56编辑过]

可是我检验的F和nR2的p值分别是0.43和0.36，远远大于5%和10%，按照版主说法是不存在异方差的。而nR2又大于临界值，存在异方差，概率和临界值判断相矛盾，应以何为标准？

还有给出的F值是否是与查F分布表的值来比较？如果是这样，我查了F(7,23)的值是1.99，大于检验的F值啊，此时应如何判断？

同志，你查的卡方分布值错误吧，为什么我查的c_a²的5%的分布应该是35.17，而你告诉我的是12.592

你查的F(7,23)，正确的应该是查F（23,7）

把基本东西搞清楚吧。软件告诉你的P值肯定不会错的，所以你没有必要再费心去查临界值表了。

c_a²的5%的如果_a取值为23，其值的确是35.17，我查的_a为6，其值为12.592.因为孙敬水的《中级计量经济学》p71明确指出nR2渐进的服从自由度为解释变量个数（不包括常数项），我的多元回归中解释变量是6个，所以查6啊。是我把教材理解错了吗？

我查F(7,23)是因为F的临界值应为F(k,n-k-1),所以查7，23.（其实应该是6，24）。难道此处的F应按（n-k-1,k)来查？而且我查了F分布表，其中无23，7的取值，查到的20，7和24，7的值分别为2.59和2.58，比（7，23）的1.99更大啊。而（24，6）的F值为2.82。

因为我没有系统学过计量经济学，是自己在根据教材一点点摸索，所以很多基本知识都不清楚，希望版主能给予解答。谢谢了。

软件告诉你的P值肯定不会错的，所以你没有必要再费心去查临界值表了

我也只是根据你回归的结果推测的，没有看到你的原始数据，最好把原始数据放上来

另外，视频教程只是教会你操作EVIEWS软件，一些原理性的东西需要自己理解，国内的书错误较多，建议多看看国外此类翻译教材。