stata 如何把目标日期之前最近的交易日期找出来

我现在要做event study。
有600只股票，2012年1月1日到今天的股票日收盘价格。
每只股票有一个事件日期，但是这个日期不一定是交易日。
如何把该日期之前距离该日期最近的交易日期挑出来作为事件日期并替换事件日期呢？

不知道我的描述是否清楚，有问题请继续问我，谢谢大家！

描述很清晰，同问！

1.         df_final['dif_cal'] = df_final.Trddt.apply(lambda x: (x - events_cal.iloc[2,0]).days)  
   
2.         # 事件窗：按交易日算diff        
   
3.         max_negative = max(df_final['dif_cal'].apply(lambda x : x if x < 0 else -1000**10))
   
4.         min_positive = min(df_final['dif_cal'].apply(lambda x : x if x > 0 else 1000**10))
   
5.         if min(abs(df_final['dif_cal']))==0:
   
6.             Num = df_final[df_final['dif_cal'] == 0].index[0]
   
7.             df_final['dif'] = df_final.index
   
8.             df_final['dif'] = df_final.dif.apply(lambda x: (x - Num))
   
9.         else:                                 
   
10.             Num1 = df_final[df_final['dif_cal'] == max_negative].index[0]
    
11.             Num2 = df_final[df_final['dif_cal'] == min_positive].index[0]
    
12.             df_final['dif'] = df_final.index
    
13.             df_final['dif'] = df_final.dif.apply(lambda x: x-Num2 if x<=Num1 else x-Num1)

复制代码