[求助]超额累计收益CAR有何计算方法？

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老师做实证研究，本人在帮老师搜集数据，要计算个股超额累计收益率，CAR的计算相当麻烦，有没有方便的计算方法，我是每股交易行情的收盘价，提取到EXCEL，然后通过EXCEL计算个股收益，再计算大盘收益，通过回归再计算回归值，然后得出预期收益，用实际收益减去预期收益得出超额收益。这样每个股分别计算真是花时间，一天只能计算几十个股票，四年总计约有两千多股呢？请问大家计算CAR有没有方便的方法？谢谢

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关键词：计算方法 计收益 CAR EXCEL exce 收益 计算方法 CAR 超额

我也很想知道

你要用eviews算回归

ar 就是capm的误差值，用eviews 算回归，就可以得出，个股的AR很好求，但是我现在做sample很麻烦，真烦

我也想知道，是挺麻烦的

用循环命令做回归就可以了，EVIEWS就可以，看你的意思是提取每一个无截距方程的残差序列么？

建议增加3因子或者4因子（动量因子）再回归，基本不增加工作量，很多文章都这样的

用Excel也能算出来，可以编VBA，不行直接用函数都行。就是数据太多运行起来有点费时间。

用eviews具体怎么做  求大师指点

BELINDASUSU 发表于 2009-12-2 17:13
ar 就是capm的误差值，用eviews 算回归，就可以得出，个股的AR很好求，但是我现在做sample很麻烦，真烦

您好，我想问一下  如果是多只股票怎么求

超额收益率真的很难算啊！求大神指导！