[求助]多自变量强烈相关对回归的影响

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回归方程中，多个自变量之间存在强烈的彼此相关会对回归分析结果产生什么影响？

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关键词：自变量 多个自变量 回归方程 回归分析 变量

经典回归分析对自变量的要求是变量间没有线性相关，即没有多重共线性，共线性下将导致估计失真，估计方差变大，从而影响假设检验和预测，非多重共线性的相关仍是可以用ols估计的，当然也可以用其他的估计方法

多重共线性是样本回归函数的不准确性的体现，会给回归的分析结果造成偏离估计值

多重共线性是样本回归函数的最需要克服的一点，这种情况下可以使用 主成分回归

国外文献对共线性的处理一般是先做单变量回归，然后再做多变量回归，分析比较系数的变化

数据质量重要啊