eviews班，leewinjing老师你好,请教。

还有问题请教leewinjing老师：

什么时候进行置信区间检验，什么时候进行点检验？

这个不是我所能回答的问题，这个需要根据你研究的目的而定，教科书上也没说必须什么时间做，什么时间不能做。

继续请教：

在我做的VAR模型中，打开VAR，找到cointegration test,进入出现了cointegration test specification.

之后该选择那个项目呢？？什么截距项、趋势项，怎么判断呢？为什么总是出现我的数据是无效的，结果出不来呢？

那个exog variables怎么处理？

谢谢！

以下是引用nlm0402在2009-5-5 7:19:00的发言：

继续请教：

在我做的VAR模型中，打开VAR，找到cointegration test,进入出现了cointegration test specification.

之后该选择那个项目呢？？什么截距项、趋势项，怎么判断呢？为什么总是出现我的数据是无效的，结果出不来呢？

那个exog variables怎么处理？

谢谢！

请参看视频教程说的很明白了。

如果还不明白，请把数据放上来。

Date: 05/10/09   Time: 09:30    
Sample (adjusted): 1997 2007    
Included observations: 11 after adjustments    
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)    
Series: XINMAOYI WANGANG     
Lags interval (in first differences): 1 to 1    
    
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)    
    
Hypothesized  Trace 0.05 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
    
None       0.619141  18.67758  25.87211  0.3002
At most 1  0.519359  8.058991  12.51798  0.2469
    
 Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level    
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level    
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values    
    
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)    
    
Hypothesized  Max-Eigen 0.05 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
    
None       0.619141  10.61858  19.38704  0.5530
At most 1  0.519359  8.058991  12.51798  0.2469
    
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level    
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level    
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values    
    
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized byb'*S11*b=I):     
    
 XINMAOYI  WANGANG  @TREND(91)  
 3.69E-06  0.000152  0.242940  
-1.06E-05  0.000130 -0.295367  
    
    
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):     
    
D(XINMAOYI)  27635.20 -5081.506  
D(WANGANG) -3099.174 -6183.805  
    
    
1 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood -241.6391 
    
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    
XINMAOYI  WANGANG @TREND(91)  
 1.000000  41.16097  65752.16  
  (15.4259)  (45496.0)  
    
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    
D(XINMAOYI)  0.102106   
  (0.03183)   
D(WANGANG) -0.011451   
  (0.01245)   

1，Lags interval (in first differences): 1 to 1 是什么意思？

2，Adjustment coefficients 是否表示其下面的系数是经过协整后的系数，可以作为新方程中系数？？

3，这个VEC模型到底说明了什么呢？

4，Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level  表示没有协整方程吗？？

5，1 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood -241.6391 表示有一个协整方程吗？？

我看了你的视频，视频不是很清楚。

谢谢！

[此贴子已经被作者于2009-5-10 10:44:43编辑过]

Lags interval (in first differences): 1 to 1 是什么意思
表明滞后1期

Adjustment coefficients
是调整的系数，可以作为新的系数使用，需要结合实际情况分析。

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level  表示没有协整方程吗
从概率值上能接受原假设，故没有协整关系

 Log likelihood -241.6391 表示有一个协整方程吗
这只是方程的似然比值统计量和有无协整关系没有联系。

请教问题

1，建立arimar模型不能通过选择方法进行，而是通过在窗口输入的方法进行的吗？

2，我想研究某个事件对某个序列(年度数据）的影响，是否可以使用ARIMAR模型。

谢谢！

[此贴子已经被作者于2009-5-13 21:32:55编辑过]

在窗口操作就可以了，当然首先要单位根检验得到差分次数（即平稳需要的差分次数）

arima用于时间序列预测，一个变量对另一变量的影响，有这个模型不太好，我的观点。

1，年度数据不能使用ARIMA模型，是吗？因为该模型是针对季度数据或月度数据的.

2，如果要看一个事件对一个序列的影响该怎么办？？

谢谢！

年度数据不能使用ARIMA模型，是吗？因为该模型是针对季度数据或月度数据的.

本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/b114i447820s2p.html