eviews班,请教。

Eviews默认不加X的当期变量进行回归，你可以加入。但不能在VAR对话框中操作，设滞后1、　2期，与正常回归没区别的

比如　ls consumption c consumption(-1) consumption(-2) income income(-1) income(-2)

Eviews默认不加X的当期变量进行回归，你可以加入。但不能在VAR对话框中操作，设滞后1、　2期，与正常回归没区别的

比如　ls consumption c consumption(-1) consumption(-2) income income(-1) income(-2)

       如此简单，真是不敢相信。这样的话也需要与VAR模型同样的检验吗？VAR与SVAR还是有很大不同吧，你的上述帖子与SVAR一样吗？

这只是一种变相的简单估计，当然与SVAR有很大的不同，本视频并没讲到这些，也不可能都全部讲到，一些理论和方法还在发展中，一些国内教科书也是一知半解；大家也都在学习，包括我，一些新的东西不一定都能解释清楚。不过，听你的口气好像我讲的都是错的？如果你认为哪里错误了，可以放上来，我们分享、学习、或改进　洗耳恭听！

以下是引用leewinjing在2009-4-28 14:52:00的发言：
这只是一种变相的简单估计，当然与SVAR有很大的不同，本视频并没讲到这些，也不可能都全部讲到，一些理论和方法还在发展中，一些国内教科书也是一知半解；大家也都在学习，包括我，一些新的东西不一定都能解释清楚。不过，听你的口气好像我讲的都是错的？如果你认为哪里错误了，可以放上来，我们分享、学习、或改进　洗耳恭听！

首先，我不是说你讲的是错的。而是我看了高铁梅的书，感觉她讲的SVAR模型比较复杂，而你讲的很简单，感觉很惊诧。如果象你说的那样，那么简单，我感觉真的不明白，为什么要用svar模型呢？

其次作为变相的简单估计，需要什么样的检验呢？与一般的var模型的检验一样吗？为什么一样呢？

谢谢！