用stata做VAR模型

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本人大四本科生一枚，stata新新手。问题比较白痴，请大家不要嫌弃~
在毕业论文中，我想用VAR模型来做美国联邦基金利率对大宗商品价格的影响，被解释变量选取CRB指数，解释变量选取利率R和美国GDP。查到的数据中，CRB指数是每天的，利率R是每月的，GDP是每季度的，在计量时是不是需要把三个数据的时间单位统一？应该在stata中用什么样的命令实现呢？
第一次发帖，希望得到大神的指点~~谢谢各位~~

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关键词：Stata VAR模型 AR模型 tata VaR 模型

需要统一时间单位。具体统一到什么单位根据实际需要决定。最好下载数据的时候就选好相应的单位。弄到stata里反而不方便。
从月度改为季度的话，比如
gen quarter=qofd(dofm(date))
bys quarter: egen xq = mean(x)
keep quarter xq
duplicates drop
rename xq x
tsset quarter