楼主: 凉风下庭槐
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[金融] 久期与凸性公式中单位的一致性 [推广有奖]

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楼主
凉风下庭槐 发表于 2016-3-20 15:27:47 |AI写论文
5论坛币
比如有一个以半年频率计复利的债券定价,根据久期公式计算出的久期单位应该是(半年),那么根据凸性公式计算出的凸性有单位吗?当收益率变动的时候 ΔP=-Dm*P*Δy+convexity*P*(Δy)2,如果Dm单位已经换算成了年(除以二),那么这里的Δy相应的要用年利率的变动值,凸性也要除以二吗。

关键词:一致性 convexity Convex Exit 收益率 年利率 收益率

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