楼主: FussySugar
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非对称GARCH模型t分布下参数估计不显著怎么回事？ [推广有奖]

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FussySugar 发表于 2016-3-20 18:33:23 |AI写论文

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求各位大神帮帮忙，分析下原因！！！
时间序列数据的描述性统计结果显示数据具有尖峰厚尾的分布特性，用EGARCH和GJR-GARCH模型做参数估计时，误差服从正态分布的估计结果是显著的，而服从t分布的估计结果都不显著，这是什么原因呢？
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 参数估计 ARCH 正态分布 模型 统计

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沙发
gyq921103 发表于 2017-3-23 20:46:39
楼主有解决吗？我遇到了同样的大问题
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