事件前後測試

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

問題已解決,謝謝!

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

各位有答案嗎

PUSH!!!!

求答案各位

没看明白你的问题

夏目贵志 发表于 2016-3-24 10:52
没看明白你的问题

就是說如何把 這個時間段 (t+3, t+2, t+1 )=post 和 (t-3, t-2, t-1)= pre  的 financial data (e.g. roa) group 在一起,然後就可以run 一個以下的regression, 謝謝

如: regress roa.post variable roa.pre

kaka052 发表于 2016-3-24 22:44
就是說如何把 這個時間段 (t+3, t+2, t+1 )=post 和 (t-3, t-2, t-1)= pre  的 financial data (e.g. roa ...

其实还是看的不是很明白。如果说你要跑这个回归，直接用regress命令跑不就行了么？有什么不行的地方吗？可以定义一个dummy variable。比如d=1 for post, 0 for pre，然后回归里加入这个dummy和roa的interaction就可以了。

夏目贵志 发表于 2016-3-25 10:36
其实还是看的不是很明白。如果说你要跑这个回归，直接用regress命令跑不就行了么？有什么不行的地方吗？可 ...

這個方法我試過,但不知道寫錯了甚麼,結果只顯示了coefficient, 其他都沒有

kaka052 发表于 2016-3-25 11:21
這個方法我試過,但不知道寫錯了甚麼,結果只顯示了coefficient, 其他都沒有

regress命令的输出都是固定格式的。不会因为你加了什么变量就会有不一样的输出啊。就是正常的估计值什么的。你想要什么输出？“其他都没有”具体指什么其他？