[求助]关于用STATA分行业进行回归并记录残值，急求助

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各位大牛，大家好！

我最近在用STATA处理数据，学得尚浅。有个问题不懂，希望大家能指导我一下：

我面临这样一个问题，大家我该怎么编写命令呢？

假如现有400个上市公司（20个行业），对于每个公司i（i=1,2,……），我需要用所在行业的其他公司进行回归（假设为y=a+b1X1+b2X2）测算回归系数(每次回归不含i公司，有excluding某公司再进行回归的语句吗？)，再用这个回归模型求出i公司Y的估计值，最后确定每个公司iY未预期值（和可操纵的应计利润差不多的一个思路）。

另外，如果这个过程中我还想记录下每次回归的回归系数，以便按行业去求回归系数的平均值，还需要增加哪个命令呢？

谢谢大家！不胜感激！

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关键词：Stata tata 分行业 急求助 回归系数 Stata 记录 分行业

用循环语句编一个小程序即可，
另外，每次回归的系数可用scalar命令保存下来，最后求平均即可

具体怎么做要看你的数据

如下小程序应该能满足你的要求：

// 生成模拟数据
clear
set obs 400
gen id = 600000 + _n
gen industry = 1+int(20*uniform())
gen x1 = uniform()
gen x2 = uniform()
gen y = industry + industry*x1 + 2*industry*x2 + invnormal(uniform())
move y x1
gen con = .
gen b1 = .
gen b2 = .
gen N = .
gen r2adj = .

// 回归
quietly forval i = 1/400 {
 regress y x1 x2 if industry == industry[`i'] & _n != `i'
 matrix eb = e(b)
 replace con = eb[1,3] in `i' // 回归常数项
 replace b1 = eb[1,1] in `i' // 回归系数1
 replace b2 = eb[1,2] in `i' // 回归系数2
 replace N = `e(N)' in `i' // 样本数
 replace r2adj = `e(r2_a)' in `i' // 调整后r2
}

// 生成未预期值
gen resid = y - con - b1*x1 - b2*x2

// 生成行业系数平均值
sort industry
by industry: egen m_b1 = mean(b1)
by industry: egen m_b2 = mean(b2)

// 保存
save result, replace

也请论坛高手就该问题继续支招，让我也学习学习！

[此贴子已经被作者于2009-4-30 10:56:03编辑过]

eblog  金币 +5  金钱 +100  魅力 +20  经验 +50  奖励 2009-4-30 14:55:02

以下是引用voodoo在2009-4-30 10:51:00的发言：

 
g a=.
g b1=.
g b2=.
g yp=.
g e=.

forv i=1/400{
reg y x1 x2 if industry==industry[`i']&_n!=`i'
mat eb=e(b)
predict p in `i', xb
replace yp=p in `i'
replace e=y-yp in `i`
replace a=eb[1,3] in `i'
replace b1=eb[1,1] in `i'
replace b2=eb[1,2] in `i'
drop p
}

bys industry: egen m_b1=mean(b1)
bys industry: egen m_b2=mean(b2)

*完全按voodoo的思路。

发现voodoo程序中的
    matrix eb = e(b)
    replace con = eb[1,3] in `i' // 回归常数项
    replace b1 = eb[1,1] in `i' // 回归系数1
    replace b2 = eb[1,2] in `i' // 回归系数2

可以
    replace con = _b[_con] in `i' // 回归常数项
    replace b1 = _b[x1] in `i' // 回归系数1
    replace b2 = _b[x2] in `i' // 回归系数2

替换之，似乎简单一点点。

发现sungmoo程序中的
      predict p in `i', xb
      replace yp = p in `i'
      replace e = y - yp in `i`
      ....
      drop p

可以
      predict resid, residuals
      replace e = resid in `i`
      ...
      drop resid

替换之，似乎也简单一点。

[此贴子已经被作者于2009-5-1 18:23:09编辑过]

运行成功！！！太感谢了！解决了我好久几来的难题！太感谢了，好开心。谢谢各位

以下是引用voodoo在2009-5-1 18:04:00的发言：发现sungmoo程序中的
      predict p in `i', xb
      replace yp = p in `i'
      replace e = y - yp in `i`
      ....
      drop p

可以
      predict resid, residuals
      replace e = resid in `i`
      ...
      drop resid

替换之，似乎也简单一点。

楼主不想要yp的结果吗？

以下是引用yanxuqi在2009-4-27 21:48:00的发言：假如现有400个上市公司（20个行业），对于每个公司i（i=1,2,……），我需要用所在行业的其他公司进行回归（假设为y=a+b1X1+b2X2）测算回归系数(每次回归不含i公司，有excluding某公司再进行回归的语句吗？)，再用这个回归模型求出i公司Y的估计值，最后确定每个公司iY未预期值（和可操纵的应计利润差不多的一个思路）。另外，如果这个过程中我还想记录下每次回归的回归系数，以便按行业去求回归系数的平均值，还需要增加哪个命令呢？

g a=.
g b1=.
g b2=.
g yp=.
g e=.

可用

recode id industry y x1 x2 (nonm=.), gen(a b1 b2 yp e)

代替

******************

bys industry: egen m_b1=mean(b1)
bys industry: egen m_b2=mean(b2)

可用

table industry,c(mean b1 mean b2)

代替