[求助]协整和VAR模型的前提条件

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<p>看到书上说，协整关系检验要同阶单整的变量才可以进行</p><p>我现在有5个变量，官定利率R,市场利率I，货币供应量M2,总体房价GP，个人房价PP</p><p>要研究前三个变量对后两个变量的影响，看到人家做的是协整关系检验和VAR模型</p><p>但人家的变量在ADP检验中都是一阶单整，我的R和PP变量是直接平稳的序列，另外三个是一阶单整的，我现在应该怎么处理，可以运用到VAR模型中去吗？有其他方法可以用吗？还是要去掉变量？</p>

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 货币供应量 协整关系 模型 房价 影响

官定利率和市场利率选一个即可

首先检验是否存在协整关系，如果是可以建立误差修正模型，然后进行脉冲响应和方差分解的方法分析

如果不存在协整，可以把这三个一阶单整的变量变成一阶差分的形式，然后在建立VAR模型。建立VAR模型，模型中使用的变量应该是平稳的，如果不是，也要变成平稳（差分等方法）。

另外你可以试试其他回归模型，如分布滞后，非线性回归等等

建立VAR模型变量不一定要求平稳啊！

3# 水域忧蓝
受用了，谢谢

关于VAR中变量是否应该平稳争议比较大。
一般来说，如果是要考察长期而不是局部关系，不平稳也是可以的。

VAR 是否要求平稳？ 我 是按照不要求做的

楼主你哪里弄来的总体房价和个人房价啊 我主要也是研究房地产的 第一次听说这两个新名词 还请指教

关于建立VAR模型是否需要序列平稳目前学术界还存在许多争论；我看到张晓峒的教材里非平稳变量也可以建立VAR，但建立的VAR有可能不平稳，这种情况下的脉冲响应和方差分解就是不稳定的，没有意义。所以论文里许多人都直接做差分变量，在序列平稳的前提下建立VAR，此时的VAR往往是平稳的，可以直接进行脉冲。但也有一个问题，差分后会损失很多信息，个人的建议是，直接建VAR，再检验系统平稳性，如果平稳继续脉冲，不平稳则回头差分。

谢谢指导，受教啦