关于沪市和伦敦铜期货价格的差价

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<p><font size="5">沪市和伦敦铜期货价格的差价很大，这不存在套利吗？</font></p><p><font size="5">除了一些基本的费用之外，还是有很大差距，这是为什么，正常差价应该</font></p><p><font size="5">是多少?</font></p>

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关键词：期货价格 铜期货 期货价 不存在 是多少 伦敦

我没看到具体的价格，如果是考虑了汇率以及相同的到期日，那么就存在着套利机会，你可以赚大钱了。

麻烦你给出具体的行情情况，包括详细的数据，供大家讨论。

[此贴子已经被作者于2009-4-29 16:35:27编辑过]

这是老师给的一道思考题，具体数据我没有，但是实时行情网站都有，简单算了一下，肯定存在差价的。

以下是引用huakui2004在2009-4-30 9:36:00的发言：
这是老师给的一道思考题，具体数据我没有，但是实时行情网站都有，简单算了一下，肯定存在差价的。

我建议你还是辛苦一下，把相关数据包括货品名称、到期日、两地的不同期货价格、即时汇率等有用信息整理出来贴上，然后你自己做出一个套利的方案，我想你老师一定满意的。

别人最多帮你审查一下，没有时间去查这些数据。

这是最明显的套利机会！！

我试着找一找，争取能整理出来

多谢你的建议，哈哈！！

其中必须考虑到汇率的波动性。实务中做这个套利的大有人在。以前一直是采用比价的方式做，但前不久两者价差出现了新的变化，有些无实物贸易基础的套利者亏损很大。套用周洛华在“金融工程”中的一句话，明显的套利机会是陷阱！

要考虑进口铜有两个重要的成本不容忽略：税收和运输成本。

即使伦铜显得便宜，但考虑这两个成本后，不一定有套利空间的。

金融市场中的所谓arbitrage和真正金融学中定义的arbitrage是不一样的。
我觉得这种期货市场差价的arbitrage和event arbitrage，long short 等等是一样的，大多数时候会赚钱，
但是如果一亏损，就会让你受不了。
你可以试着做做trading strategy 模拟，什么in sample out sample之类的，来看看你的策略的profitability。

而金融学中得arbitrage是 无论出现了任何事情，你都会得到超额的回报。而你的这个策略并不满足这个条件。

确实存在套利机会，但是因为国内公司在LME开仓比较困难，因为政策和外汇的管制，所以要想套利对一般的公司和个人有困难。

推荐LZ看看上海交大吴冲锋院长的文章，他在这方面有一些研究，希望对你有帮助。