楼主: youyou0531
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[其他] 求教~用r做Expected Shortffall 回测backtesting时出了大问题 [推广有奖]

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youyou0531 发表于 2016-3-27 22:58:15 |AI写论文

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鄙人最近在用r 的‘ESTest’程序做expectedshortfall 的回测,可是测出来返回结果都像这样
print(ESTest(alpha = 0.05, as.numeric(actual), as.numeric(ES), as.numeric(VaR), conf.level = 0.95, boot = TRUE, n.boot = 1000))
$expected.exceed
[1] 149

$actual.exceed
[1] 154

$H1
[1] "Mean of Excess Violations of VaR is greater than zero"

$boot.p.value
[1] 1

$p.value
[1] 1

$Decision
[1] "Fail to Reject H0"

为啥返回p值,换别的数据测也是,要么是1,要么是0. 按理来说不应该返回一个小数吗,我的模型做出来的应该没那么精确啊。。
这可怎么是好。。
急求大神帮忙解答
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关键词:backtesting Expected backtest TESTING expect actual 程序

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