楼主: nicet1me
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[问答] 如何对AR-GARCH模型进行伪极大似然估计参数 [推广有奖]

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最简单的例子AR(1)-GARCH(1,1)。如何用R编程或者R中的函数ugarchspec和ugarchfit编程?
用伪最大似然方法,通过最大化GARCH(1,1)模型的似然值,获得参数的估计
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关键词:AR-GARCH模型 GARCH模型 极大似然估计 ARCH模型 GARCH 模型 如何

请问楼主解决这个问题了吗??我也遇到了这个问题。

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