最简单的例子AR(1)-GARCH(1,1)。如何用R编程或者R中的函数ugarchspec和ugarchfit编程?
用伪最大似然方法,通过最大化GARCH(1,1)模型的似然值,获得参数的估计
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楼主: nicet1me
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[问答] 如何对AR-GARCH模型进行伪极大似然估计参数 |
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