HAR模型中的连续部分可否用去除微结构后的实现波动估计？

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现在在用HAR模型进行对实现波动的研究。
在读一些论文时候，发现已实现波动的连续部分经常用多幂次变差估计，但是这一部分自己不太熟悉。

所以想问的一下：连续部分能不能用去除微结构后的实现波动进行估计？

谢谢各位的不吝赐教。

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关键词：AR模型 微结构 不能用 已实现 模型

请问楼主解决了问题了吗？还想请教

gegongsang 发表于 2018-1-7 21:37
请问楼主解决了问题了吗？还想请教

解决了。答案是可以的。希望还能帮到你。