如何检验VAR模型参数的显著性

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人再用EVIEWS做VAR模型时，不知从哪里可以看到模型参数的显著性，求解。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR EVIEWS Views 模型 如何

在建立完模型后会输出结果的 一般模型都是关于系数的T检验 你也可以看看VAR的AR根是否都落在单位圆内 以此来判断模型平稳与否
要看AR根的话，可以在var模型估计窗口view-lag structure---ar root graph.

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-31 09:43
在建立完模型后会输出结果的 一般模型都是关于系数的T检验 你也可以看看VAR的AR根是否都落在单位圆内 以此来 ...

我上次读到一个课件，上面写VAR模型里面参数的显著性检验没有什么意义，所以就不用检验了。

通过回归结果T值的大小可以判断系数是否显著：1.64<=|t|<1.96，表示在0.10显著性水平显著；
1.96<=|t|<2.58，表示在0.05显著性水平显著； |t|>=2.58，表示在0.01显著性水平显著。

xuelian5912 发表于 2017-3-3 10:05
通过回归结果T值的大小可以判断系数是否显著：1.64

好厉害呀