做garch模型为什么要先做平稳性检验？？？

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哪位能解释一下啊，原数列存在garch效应，建立garch模型，那为什么一开始做平稳性检查？？通常得到的结论还是平稳的？？然后做garch模型，garch模型不就意味着异方差的存在？那怎么原序列还通过了平稳性的检查？？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 平稳性检验 GARCH ARCH garch模型

平稳不代表就是同方差的  garch arch arma模型都需要在平稳的前提下建立模型 你可以看下时间序列里对平稳性的介绍 分为宽平稳和严平稳

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-31 09:34
平稳不代表就是同方差的  garch arch arma模型都需要在平稳的前提下建立模型 你可以看下时间序列里对平稳性 ...

有一点可以肯定单位根检验不出异方差。只能检验均值关系

结果出现不平稳，可能是因为残差项不服从标准正态分布，一般残差项会呈现尖峰厚尾形态，所以是服从t分布的，你根据t分布计算一下残差，可能就平稳了