初学var和vec 好多问题求大神指教~

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背景：两变量 均不平稳 均一阶差分后平稳 通过协整检验有协整关系

1.2个变量如果协整就必须做VEC模型？

2.VEC模型能不能做脉冲分析和方差分解？做了VEC模型，能否用差分后的数据做VAR，再用VAR的脉冲和方差？

3.最优滞后阶数用那个模型来判断？（看到论坛有大神说用原数据做初步VAR模型来判定滞后阶数，也有人说用差分后数据做的VAR模型来判定，求告知哪个是对的~）

4.做协整检验的时候，如果是2个变量就一定要用EG法吗？如果能用johansen，基于那一个VAR模型用johansen协整检验？

5.如果最优滞后阶数显示为1阶，那么做VEC时，滞后阶数是最优滞后阶数-1，那不就是0阶了吗？这个问题应该怎么处理？

为了论文初学计量，好多问题似懂非懂~请大神帮忙~谢谢谢谢~小女子跪谢~！

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关键词：VaR VEC johansen协整检验 johansen协整 Johansen 计量 VAR模型 VEC模型 协整

1.对于非平稳的数据如果存在同阶单整，则可以做协整。如果两个变量可以选择EG也可选择JJ，对于多个变量建议选择JJ。
2.对于非平稳但协整的序列可以做VEC 也可做VAR当然因为有了差分的过程 所以一般做VEC会多点  无论VAR VEC只要模型平稳就可以做脉冲 但一般VAR做脉冲更好
3.对于滞后期的问题  因为通常是先做协整再做VEC等模型所以我倾向于用AIC来选择 当然也可以用VAR最优-1的方法……

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-31 16:07
1.对于非平稳的数据如果存在同阶单整，则可以做协整。如果两个变量可以选择EG也可选择JJ，对于多个变量建议 ...

谢谢大神！大神好专业！鞠躬~

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-31 16:07
1.对于非平稳的数据如果存在同阶单整，则可以做协整。如果两个变量可以选择EG也可选择JJ，对于多个变量建议 ...

两个变量做eg协整怎么看AIC确定滞后阶数？如果用var的最优滞后阶数减一的方法，var是用原始数据建吗，我用原始数据建的显示滞后阶数越大，AIC，SC值越小，直到显示样本不足没办法估计参数，这是因为数据有问题吗？

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-31 16:07
1.对于非平稳的数据如果存在同阶单整，则可以做协整。如果两个变量可以选择EG也可选择JJ，对于多个变量建议 ...

你好，想问一下第5个问题如何解决