楼主: 懒洋洋1993
1289 2

[软件] GARCH模型 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

大专生

16%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
1 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
1079 点
帖子
20
精华
0
在线时间
24 小时
注册时间
2015-11-24
最后登录
2017-8-19
楼主
懒洋洋1993 发表于 2016-3-31 19:15:18 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
在做毕业论文，对石油价格作了ARIMA模型和AR-GARCH模型预测，结果居然是ARIMA模型的预测效果要比AR-GARCH模型的效果要好，但是参考了很多文献，都显示AR-GARCH的模型预测效果要比ARIMA模型的要好。请问各路大神，我该怎么解释这个问题呢，
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型

相关帖子

回帖推荐

安静聆听 发表于2楼  查看完整内容

看有没有arch效应，没有就用arima模型

本帖被以下文库推荐
沙发
安静聆听 发表于 2016-3-31 20:26:05
看有没有arch效应，没有就用arima模型
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10   查看全部评分

藤椅
crystal8832 学生认证  发表于 2016-4-1 09:49:39
介个不能别人说那种好 ，咱们就也同样认为那个好， 毕竟检验哪个模型优劣的方法有很多。
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2025-12-28 14:57