Hansen门限回归模型stata程序官方版免费分享

蓝幽若 发表于 2016-4-6 22:21
建议你看一下Hansen的原文哈，门限变量可以进入回归方程中，也可以不在回归方程里面

2000年的论文和2004年的论文设定不同，04年的论文对应的情况应该是你提的这个问题

好东西！

蓝幽若 发表于 2016-4-6 22:21
建议你看一下Hansen的原文哈，门限变量可以进入回归方程中，也可以不在回归方程里面

这个我知道。。我的意思是比如Y是因变量，，有多个自变量假设X1-X4，Z为门槛变量，，但是应该还要指定一个随着Z的变化而与Y的关系可能发生变化的解释变量吗，也就是重点关注的那个核心解释变量与因变量的关系是否随着门槛变量的变化而变化，这才是门槛模型的核心部分吧？ 而楼主传的这个命令，只是制定了Y与Z，并没有指定那个解释变量X随着Z的变化而变化。。。如何反应门槛效应？谢谢。。当然，这是Hansen主页的文件。我也不知道为何没有指定核心变量的命令，但之前版本的STATA命令是有这部分的。。。。不知道我这次表达清楚了吗

wyt236 发表于 2016-4-9 12:23
这个我知道。。我的意思是比如Y是因变量，，有多个自变量假设X1-X4，Z为门槛变量，，但是应该还要指定一个 ...

我再看了Hansen2000的原文，我发上来的这个stata程序应该是按2000年的论文编写的，。我觉得这个程序对应的情况是：回归方程右侧所有变量都能随门限变量在不同区制（regimes）转化。04年论文的程序我还没有具体去看。另外，你说的设置了核心变量的stata程序能分享给我看看吗，谢谢~

蓝幽若 发表于 2016-4-9 15:35
我再看了Hansen2000的原文，我发上来的这个stata程序应该是按2000年的论文编写的，。我觉得这个程序对应的 ...

目前国内的stata程序主要是王群勇老师和连玉君老师开发的，，论坛上都有相应的资料

wyt236 发表于 2016-4-11 16:56
目前国内的stata程序主要是王群勇老师和连玉君老师开发的，，论坛上都有相应的资料

好的，谢谢

楼主真的很好呢  赞一个

您好，用Hansen给出的原始数据运行程序，能够很快的得出结论。但是自己输入数据、设置参数之后无法调用thresholdtest函数是怎么回事？开始以为是参数的数量不一致的原因，参数数量一致后还是无法调用。

真是太好了，很实用！

楼主，无私