SVAR模型讲解这里都能够看懂
即
我也能够确定我用Cholesky分解正好可以实现我的需求,又能够使模型恰好识别。即让B0为下三角矩阵。
我的目的:
估计出当前影响系数估计值和滞后系数估计值即:
我的问题来了:
学习到后面遇到SVAR模型的3种类型:如AB型
1.我不知道A、B代表的是什么的估计结果,是原始模型表达式里面的哪一部分啊?
2.看论文勉强推测A可能是原始模型表达式中的B0(我不太肯定),那么我想知道的滞后影响的系数A1,A2,A3结果里面没有显示出来,应该怎么才能看到。
这些问题困扰我好久了,希望各位大神们帮帮我。太感谢大家了