时间序列数据检验某一年前后模型结构是否相同

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1963-2013时间序列数据预测自1992年前后方程结构有差异，怎么检验？
用邹至庄检验之前，发现不符合同方差假设。
另外，两个短期模型都不存在自相关问题，而合在一起的长期模型存在一阶自相关，在进行联合检验的时候，直接使用线性回归结果还是用修正自相关之后的结果带入？

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关键词：时间序列数据 序列数据 时间序列 自相关问题 邹至庄检验 模型

structural break有很多种不同的形式和不同的检验方法。你得有具体的假设，究竟是怎么不同。
另外，可以参考一下这里help estat sbknown