[求助]新手求教，金融衍生品对数学要求多高

金融衍生产品对数学的要求的确很高，特别是对一些非数学专业的同学来说。要知道在国外做这一方向的人大部分都有数学背景，很多至少是数学的硕士。他需要对建立以及计算求解方面要求很高。从知识角度看，主要应用的有随机分析方面，建议Shreve的两本书为基础。还有应用随机过程，建议Ross的那本。还要有一些必要的统计与计量的知识，用来处理数据。以上只是一些基础，要想真正掌握还要多运用多实践才行。

另外，对于数学系的课如，实变函数，泛函分析本人建议大可不必去通读。其实最重要的还是数学分析这样的基础课要精通才行，现在来看，很多高深的数学知识都是已建立在分析基础上的。

最后，想说有数学知识是必要的，任何专业都一样，只有真正掌握的人，才能成为强者。

金融衍生产品对数学的要求的确很高，特别是对一些非数学专业的同学来说。要知道在国外做这一方向的人大部分都有数学背景，很多至少是数学的硕士。他需要对建立以及计算求解方面要求很高。从知识角度看，主要应用的有随机分析方面，建议Shreve的两本书为基础。还有应用随机过程，建议Ross的那本。还要有一些必要的统计与计量的知识，用来处理数据。以上只是一些基础，要想真正掌握还要多运用多实践才行。

另外，对于数学系的课如，实变函数，泛函分析本人建议大可不必去通读。其实最重要的还是数学分析这样的基础课要精通才行，现在来看，很多高深的数学知识都是已建立在分析基础上的。

最后，想说有数学知识是必要的，任何专业都一样，只有真正掌握的人，才能成为强者。

我周围数学系的都是暴力的牛。

1. 概率论

2. 随机分析

统计,特别是时间序列
计算代数,
数值算法
偏微(parabolic and elliptic)
控制论

这个问题确实值得讨论，有一点需要说明的就是，尽管需要比较深的数学知识，比如高等数学里面的泰勒公式，积分求解以及离散化，微分方程求解/初始条件/边界条件，数学期望/条件期望，各种概率分布，还有接触比较少而且难一点的随机微积分，特别是鞅理论等等，但是不要怕，也不要非得把所有的知识储备都学好，建议一边学习金融衍生品的内容，一边巩固数学或者编程方面的知识，需要的数学内容一定要搞懂，主要是定义和概念上的理解。

另外，要学习一下最基本的蒙特卡洛和有限差分的基本思想，然后在学习定价内容时通过编程实现进一步来领会上述方法。

大家只要对金融衍生品感兴趣，并认为将来会对你的工作有帮助，就经常来这里讨论，不管问题有多大有多小都无所谓，反正在中国大陆搞这方面内容的人少之又少，而将来又需要非常的专业人才，呵呵，我们就先行一步......

对数学要求蛮高的。不过刚开始就让看shreve的书未免有点太难了。

我觉得有三个是必须要很好掌握的：概率论、随机过程、随机微分方程。

在本科时，涉及的概率都是比较基础的，很少会涉及条件期望，或者鞅什么之类的。所以，本科时主要是把基础打好。

对于不是数学专业的学生，可以去选修比较牛的老师开的随机过程和随机微分方程的课，这样比较好。有些东西不是自己想弄明白就能随便弄明白的，听听牛一点的老师讲课绝对比自己抱一本书瞎看要好。

中国衍生品什么时候能真正发展起来还是个未知数。。

我们国家的监管制度还有很多不足的，配套设施太不完善了。。

以下是引用asd860613在2009-5-3 21:11:00的发言：

我本科是学工科的，刚接触金融工程的时候，也听说对数学要求很高，于是也是有点小怕，虽然自认为数学不差，但是毕竟大学不是专门学习数学的，认为将来自己从事这个专业后和那些数学系的比起来可能会没有竞争力。

现在我是金融工程研，读了研才发现，其实数学系同学的数学水平还不如自己，随机过程、概率论、优化、包括高等数学等等，这些课程统统不比数学系的差，相反，由于大学很早的时候就开始系统接触金融理论，那些数学系的和我相比没有任何优势。

所以回到你问的这个问题上来，你的这个问题纯粹是个小马过河的问题，别人是无法回答你深浅的，真正的答案需要你自己去找，不妨找几本金融数学的书来看看就知道“哦，原来金融对数学的要求是这样。。。”这样最直接最有效，但是要知道，机会是留给有准备的人的。数学属于内力，不是一天两天可以突击上去的。

再插一句，首先在资产定价技术上我学的很好，但是我认为在实际中完全用不到，都是shit,相反那些有思想的人，而不是机械的用模型、技术的人才能在实际中赚到钱，金融某种意义上讲在学术上就是一帮数学家自娱自乐的游戏。

有见地，事实是不讨厌数学的人就可以，多补习一段时间就能赶上了。。

以下是引用雪隼在2009-5-12 12:21:00的发言：

对数学要求蛮高的。不过刚开始就让看shreve的书未免有点太难了。

我觉得有三个是必须要很好掌握的：概率论、随机过程、随机微分方程。

在本科时，涉及的概率都是比较基础的，很少会涉及条件期望，或者鞅什么之类的。所以，本科时主要是把基础打好。

对于不是数学专业的学生，可以去选修比较牛的老师开的随机过程和随机微分方程的课，这样比较好。有些东西不是自己想弄明白就能随便弄明白的，听听牛一点的老师讲课绝对比自己抱一本书瞎看要好。

顶一下，看来是个走过来的人。

总体而言，概率论和随机过程方面的理论是最重要的，软件一般用Matlab 就基本可以解决问题了。