[时间序列问题] 急急急！！求问时间序列VAR模型回归的问题！ [推广有奖]

0关注
0粉丝

等待验证会员

初中生

52%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 32 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 146 点
帖子: 4
精华: 0
在线时间: 25 小时
注册时间: 2015-5-30
最后登录: 2016-12-15

楼主

wenmiwu 发表于 2016-4-4 06:47:36 |AI写论文

10论坛币

x=(r,y,e,p,m)'，是要回归的VAR时间序列向量，要进行回归的模型是：x=E(L)v，E(L)是5x5矩阵，v=x-P[x|x(-1),x(-2),...]，P是orthogonal projection operator，即v是vector of innovation
请问v是否就是VAR回归中的残差？如果是的话，x=E(L)v这个模型要如何回归？使用VAR还是SVAR？
如果用SVAR的话，矩阵A和B的约束条件要如何写呢？