求助~ARCH效应检验的程序是怎样？怎么判断有无异方差性？

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关键词：ARCH效应 怎么判断 异方差性 效应检验 ARCH 方差 程序 检验 效应 ARCH

SAS/ETS中查看autoreg过程

model s=/archtest dwprob;/*对s序列进行sarch效应检验*/

在回归的窗口Equation 的VIEW 的residuacl tests，然后是heteroskedasticity tests,在选择ARCH ，滞后数应该是3，就可以得出来了！

2楼和3楼结合就是你的答案

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把Mu趋势初步拟合出来，用X(t) - Mu得到残差e(t)，检验e(t)和e(t)^2的ACF判断

咕舟蓑笠 发表于 2013-3-23 16:01
把Mu趋势初步拟合出来，用X(t) - Mu得到残差e(t)，检验e(t)和e(t)^2的ACF判断

给出了思路，给你好评

sun5008 发表于 2009-5-5 00:06
model s=/archtest dwprob;/*对s序列进行sarch效应检验*/

有用！