山东大学经济学院陈强(计量经济学、经济史)4月13日在线访谈

南大南财南师大 发表于 2016-4-13 08:42
陈老师，您好！我想请问您非平衡面板数据模型的stata代码和平衡面板数据模型的stata代码都是一样的吗？非平 ...

参见对23楼的回答

南大南财南师大 发表于 2016-4-13 08:48
陈老师，您好！请问计量模型当中非平衡面板数据模型的stata代码和平衡面板数据模型的stata代码是一样的吗？ ...

参见对23楼的回答

南大南财南师大 发表于 2016-4-13 08:47
陈老师，您好，请问计量模型当中交互项应该如何解释呢？比如说有x1，x2两个自变量，主要研究的自变量是x1， ...

对互动项的解释主要通过偏导数来进行。

y = a0 + a1*x1 + a2*x2 + a3*x1*x2 + u

忽略扰动项u，则

dy/dx1 = a1 + a3* x2

南大南财南师大 发表于 2016-4-13 09:00
陈老师，请问在做是该用固定效应面板数据模型还是混合面板数据模型的F检验中，如果P值大于0.05，说明应该使 ...

1、面板数据一般为聚类数据（同一个体不同期的扰动项通常存在自相关），故应使用聚类稳健标准误（cluster-robust standard errors），这通过Stata选择项vce(cluster id)来实现。其中，id为表示横截面单位的那个变量。具体到我教材中的例子，由于是美国的州际面板（横截面为美国各州，时间为年度），以变量state表示美国各州，故具体化为vce(cluster state)。

2、面板数据的混合回归方法不常用，因为通常存在个体效应（可表现为个体随机效应，或个体固定效应）。

也可参考我去年出版的本科教材《计量经济学及Stata应用》，对于面板数据的介绍更为简单通俗。

ssp000 发表于 2016-4-13 09:34
陈老师，您好！有个问题请教您：非平衡面板数据OLS回归，控制年度效应后，自变量符号由负变为正，pearson相 ...

Pearson相关系数仅考察变量间的两两线性相关关系，而多个变量间的关系可能错综复杂，故Pearson相关系数只是初步考察，信息量不大。

可能原来遗漏了年度效应，导致不一致的估计，故加入年度效应后，自变量的符号改变。在理论上，只要年度效应是显著的，就应该加入年度效应（年度虚拟变量或时间趋势项）。在实践上，加入时间效应后，通常解释变量会变得更不显著，因为时间可以解释很多东西。

moretc 发表于 2016-4-13 09:38
陈老师好，DID模型的适用条件是什么？（在什么情况下可以用），感觉好多人在乱套模型

最主要的条件是treatment variable（实验分组变量）不能是内生变量。如果存在内生分组的情形，则DID不一致。

moretc 发表于 2016-4-13 09:40
陈老师好，面板模型中检验混合回归模型和固定效应模型的F检验，是根据F检验的公式手动计算，还是stata回归结 ...

都可以。但Stata只在使用普通标准误的情况下，才提供此F统计量及检验结果。因此，推荐使用LSDV法，即加入个体虚拟变量，然后使用聚类稳健标准误，检验这些个体虚拟变量的联合显著性。如果显著，则应使用固定效应模型；反之，可采用面板混合回归。

llh2011 发表于 2016-4-13 11:40
陈老师您好！我想咨询一下，在做计量模型时，如何比较两个回归模型中同一个解释变量估计系数大小的差异？

不同计量模型中的同一变量系数肯定会有不同。关键要看此计量模型的估计是否一致。如果两个模型都是一致的，则二者回归系数的差别应在大样本下消失。反之，如果一个模型一致，而另一模型不一致，则二者的差异将始终存在。

玄一无相 发表于 2016-4-13 11:44
陈老师你好，您的高级计量经济学教材2版我都有拜读，非常钦佩。关于其中倾向值匹配的方法篇，ATT和ATE的结果 ...

选择汇报ATT或ATE，或同时汇报，主要看研究者的研究兴趣。在实践中，ATT更为重要些，因为它评估的是实际参加项目组的平均效应。当然，也不排除个别作者为了论文发表而选择仅汇报更为显著的那个平均效应。

economic2016 发表于 2016-4-13 11:59
陈老师您好，我是山大经院的本科生，想请教您：面板数据建模时怎么用stata操作来判断是变截距、变系数还是混 ...

看我的教材《高级计量经济学及Stata应用》第二版吧。