BEKK-GARCH模型是什么意思，stata中的应用命令是什么？

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      BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的手稿上基础上提出多元GARCH 模型的表达式之一。多元GARCH 模型的表达式还有对角形式、VECH 形式、常相关形式( CCC － GARCH) 、动态相关形式( DCC －GARCH) 等。对于检验各金融时间序列之间的波动溢出效应，BEKK 形式的多元GARCH 模型更为合适。那么，请问BEKK-garch模型什么意思呢？能否在stata中实现？具体的应用命令是什么呢?欢迎大神赐教。满意回答必有50金币奖励。谢谢。

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 Stata 是什么意思 GARCH 表达式 模型 动态

CXLRFP 发表于 2016-4-13 19:03
BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的 ...

才搜索了这方面的命令，好像还没有bekk的命令！

Captain-CUI 发表于 2016-4-13 19:17
才搜索了这方面的命令，好像还没有bekk的命令！

我也没有查到，请问你对bekk指的是什么意思呢？

bekk用stata跑不了

CXLRFP 发表于 2016-4-13 19:19
我也没有查到，请问你对bekk指的是什么意思呢？

bekk也是一种多元garch模型，它是以首次提出该模型的四位经济学家（他们的一篇合著论文）的名字的首字母组合命名的！具体应用应该看R软件了！

Captain-CUI 发表于 2016-4-13 19:45
bekk也是一种多元garch模型，它是以首次提出该模型的四位经济学家（他们的一篇合著论文）的名字的首字母组 ...

嗯，很多学者用都在用这个模型，感觉stata应该也可以，但是目前还没有找到

rommelwenhao 发表于 2016-4-13 19:30
bekk用stata跑不了

请问您有没有用过这个模型，用什么软件跑出来的呢？程序复杂吗？

CXLRFP 发表于 2016-4-13 20:02
请问您有没有用过这个模型，用什么软件跑出来的呢？程序复杂吗？

stata跑mgarch只能做vech、ccc、dcc和vcc。BEKK可以用Eviews做，感觉Eviews做的话应该不会很麻烦。R也有包，matlab也有包。具体我没有做过

rommelwenhao 发表于 2016-4-13 20:06
stata跑mgarch只能做vech、ccc、dcc和vcc。BEKK可以用Eviews做，感觉Eviews做的话应该不会很麻烦。R也有包 ...

是的，stata中对mgarch只能做vech、ccc、dcc和vcc。但是bekk是什么意思呢？能大概解释一下吗？

rommelwenhao 发表于 2016-4-13 20:06
stata跑mgarch只能做vech、ccc、dcc和vcc。BEKK可以用Eviews做，感觉Eviews做的话应该不会很麻烦。R也有包 ...

我主要用dcc，bekk只是久闻大名。具体你可以看看他们那篇开篇之作