内生性问题怎么回事，怎么检验？

5# nlm0402 我也是看到有学者说：如果两个变量之间不存在双向因果关系，则二者不是互为内生。所以貌似可通过因果检验来确定是否存在内生，当然限于时间序列数据，因为好像没有专门的方法探讨时序数据的内生性，但有专门的方法探讨面板数据的内生性。不知道这样理解是否正确，请高手赐教

内生性一般是由于解释变量或者滞后的内生变量和误差项相关联引起的，具体的表示E（xu）不等于0，就是有相关度。这样以来，导致估计的结果有偏。解决的办法一般是工具变量法。

[biggrin]

　　内生性问题一般出现在单方程中，主要指解释变量（自变量）不是外生的，那么Xi就与Ui存在相关关系，即E(XiUi)不等于零，违反了经典线性回归的假设，所以估计结果不再是BLUE。一般可用Granger因果检验。如果自变量是因变量的格兰杰非因果性原因，反之不成立，那么可以认为自变量是外生的；如果自变量与因变量互为格兰杰非因果性原因，那么就不能认为自变量是外生的。
　　解决内生性问题可用工具变量法，这个理论上是可行，但实际用起来很不方便。我觉得比较实际的方法是建立VAR，由于加入方程的解释变量都是滞后值，那就不存在内生性的问题了，解决内生变量问题是VAR出现的原因，缺点是VAR是非结构化的。

有用，学习了~~~

顶一下，学习

感谢楼上各位，受教了！

shijianping 发表于 2009-12-23 23:47
5# nlm0402  我也是看到有学者说：如果两个变量之间不存在双向因果关系，则二者不是互为内生。所以貌似可通 ...

什么方法可以检测出面板数据的内生性？是豪斯曼检验吗？

学习中

john111222 发表于 2009-12-23 22:44
解决内生性方法大致有以下几种：
1.引入工具变量，用2SLS 或3SLS解决。
2.因变量滞后一期，或者是因变量采 ...

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