SAS高级班

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老师，您好！

       我是SAS初级班 应用班和建模班学员，前两天刚刚收到视频课程，还没有全部学完。我现在在做关于周末效应对股票收益率的影响的论文，但是在处理数据的时候遇到了一些问题，请老师帮忙解答！

      所建立的模型为：Y（t）=A+A(1)tue(t)+A(2)wed(t)+A(3)thu(t)+A(4)fri(t)+e(t)

tue(t)={1，t为星期二；0，t为其它}

其他的变量同样。

其中e（t）为残差。

我现在想通过SAS（1）对残差做自相关性检验，用Durbin-Watson来检验。

                            （2）对模型做GARCH（1，1）-t 检验。

麻烦老师详细的解释一下怎样用SAS来实现上面两步统计检验，万分感谢！数据在附件中（用最后一列（即收盘价）和时间列来研究周末效应对收益率的影响）。

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关键词：高级班 SAS初级班 Watson durbin 自相关性检验 SAS 高级

不好意思，你掐住了我的短处，SAS ETL我涉足不深，不能装。建议你http://www.mysas.net/网站发个求助贴，也许能得到帮助。不过，你的问题我已经记下来了，有空我找这方面的高手问问。

还有，我想，高回旋老师的ETL那本书翻译的很好，里面也许有你要的答案。

是ETS