[求助]如何用garch(1,1)计算风险管理中的在险价值var

我只能得到图，请问先前一步预测的具体的方差值怎么得出，另外如果是t分布或者是GED分布，那么算Value at risk 时，分位数怎么算呢？

请问预测的下一时刻的条件方差的具体数值怎么得到，另外在计算Value at risk 的时候，t分布和GED分布的分位数怎么算？？

估计GARCH模型的时候，可以选择残差的分布，以及相应的参数

我想问一下用eviews估计风险价值VaR，在garch模型中用预测得到的是条件方差吗？还有如果是我预测后为什么序列中有几个值是NA

谢谢4楼的大侠，学会了

14# yangnanyn

GARCH 预测得到的就是条件方差

楼主有qq吗，有问题想请教

感谢这位大侠的回答，真是解决了我们一大问题，一次救了好几个人~多谢。

正在找答案呢，太感谢了！！！

mark 解决了不少问题