[求助]如何用garch(1,1)计算风险管理中的在险价值var

大牛，怎么发现预测的方差值跟通过proc菜单下make garch variance series 产生的序列值一模一样啊，你上面说的预测的方差是未来的吗？为什么预测产生的方差序列跟用的样本个数是一样的呢？如果我只想产生未来10个，或者说比样本更多的未来方差值的话怎么操作啊?

这帖子帮了大忙了，正在算这个，感谢

学习了。。。。。。。。。

这个讲解的很详细啊，但是一些用词好像不是很专业

我也学习一下啊！谢谢啦

非常感谢分享

你好，能请教你怎么求在险价值么

hanceland 发表于 2009-5-11 10:30
  首先根据已知数据拟合GARCH（1，1）方程，利用EVIEWS软件的GARCH估计模块得出收益率序列Rt的一步向前 ...

请问，头寸是什么呢？？

hanceland 发表于 2009-5-12 20:03
计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预 ...

你好~~我预测了之后所有的预测值都为0，是为什么啊？？谢谢