[求助]如何用garch(1,1)计算风险管理中的在险价值var

hanceland 发表于 2009-5-12 20:03
计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预 ...

请问怎么求CVaR呢？用eviews也可以实现吗，看大多数文献上介绍的方法都是用matlab和R

CVAR应该只能用MATLAB和R吧

zjlizeyi 发表于 2015-3-4 12:31
你好~~我预测了之后所有的预测值都为0，是为什么啊？？谢谢

你好，我预测的也都为0.请问你当时是怎么解决的？

学习了，谢谢

很详细，学习了，谢谢！

windy_sh 发表于 2009-5-11 06:47
<p>请教大虾，菜鸟的问题，</p><p>该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险 ...

都是大神啊！这么难的问题。

hanceland 发表于 2009-5-12 20:03
计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预 ...

请问求出的?VaR序列是什么意思呢，我在看文献的时候，里面得到的VaR都是单独一个值，比如我用2000年1月1日到2018年12月31日的上证指数收益率序列，预测得到的条件均值和条件方差在Eviews里也是写的这个对应的区间，那得到的VaR序列直接用最新一个VaR的值就可以了吗？比如就用我举例中2018年12月31日的VaR就可以了吗，谢谢大神

hanceland 发表于 2009-5-12 20:03
计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预 ...

求问，头寸的值怎么取

hanceland 发表于 2009-5-13 08:07
1.65是95%置信度下的分位数，2.33是99%置信度下的分位数（假定服从标准正态分布）。

你会 在险价值 var 模型吗  写论文用 有偿 。   微 yiduitu26

hanceland 发表于 2009-5-13 08:07
1.65是95%置信度下的分位数，2.33是99%置信度下的分位数（假定服从标准正态分布）。

你会 在险价值 var 模型吗  写论文用 有偿 。   微 yiduitu26