如何在ststa中计算方差协方差矩阵，谢谢

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

得到两个残差序列，要计算他们的方差协方差举证，在stata中怎么实现呢

请高人指教，谢谢啦

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：ststa 协方差矩阵 协方差 STS Stata 矩阵 协方差 ststa

不是corr？

谢谢楼上，楼上说的是求相关系数吧，我看了一下help，加covariance选项，通过返回值好像可以得到方差和协方差。

怎么能得到方差协方差矩阵的形式呢，比如通过mkmat把两个残差向量组成一个矩阵，然后怎么对矩阵求方差协方差矩阵呢？谢谢啦

[此贴子已经被作者于2009-5-12 7:49:44编辑过]

sysuse auto
corr mpg weight, cov
matrix list r(C)

楼主是不是想求任意两个（列）向量的covariance阵？

不知道他到底想做什么

以下是引用sungmoo在2009-5-12 14:22:00的发言：

楼主是不是想求任意两个（列）向量的covariance阵？

呵呵，是的，任意两个列向量的方差协方差矩阵

以下是引用yjsun在2009-5-12 17:32:00的发言：

以下是引用sungmoo在2009-5-12 14:22:00的发言：

楼主是不是想求任意两个（列）向量的covariance阵？

呵呵，是的，任意两个列向量的方差协方差矩阵

抱歉！前面的表述不准确。

应该表述成：设总体X与Y的样本分别是x与y（其中，x是n维列随机向量，y是m维列随机向量），求X与Y的样本协方差阵。

若欲求总体X与Y的样本协方差，需取样本x与y中同时被观测的部分，这样才有“相关”的意义。

设同时被观测的部分对应子样本x1与y1，显然x1与y1的维数相同（设为s），则X与Y的样本协方差阵的观测值可通过以下命令获得：

corr X Y,c

谢谢楼上，corr后return list 以scalars的形式给出了方差和协方差，尽管不是矩阵的形式，谢谢啦