求教，单位根检验通过，但是自相关性全部显著，怎么建立GARCH模型啊，求大神指教

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这个是序列的单位根检验结果：
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -35.34578         0.0000
Test critical values:        1% level                -3.434639       
        5% level                -2.863322       
        10% level                -2.567767       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(RH)                               
Method: Least Squares                               
Date: 04/14/16   Time: 15:15                               
Sample (adjusted): 3 1456                               
Included observations: 1454 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
RH(-1)        -0.924900        0.026167        -35.34578        0.0000
C        4.69E-05        0.000389        0.120534        0.9041
                               
R-squared        0.462486            Mean dependent var                -1.46E-05
Adjusted R-squared        0.462116            S.D. dependent var                0.020211
S.E. of regression        0.014823            Akaike info criterion                -5.583878
Sum squared resid        0.319042            Schwarz criterion                -5.576613
Log likelihood        4061.480            Hannan-Quinn criter.                -5.581167
F-statistic        1249.324            Durbin-Watson stat                1.988308
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               


显示是平稳的，但是自相关序列图，原谅我看不懂它到底是个什么情况
Date: 04/14/16   Time: 15:22                                               
Sample: 1 1500                                               
Included observations: 1455                                               
                                               
Autocorrelation        Partial Correlation                AC          PAC         Q-Stat         Prob
                                               
        |*     |                |*     |        1        0.075        0.075        8.2185        0.004
        |      |               *|      |        2        -0.063        -0.069        14.063        0.001
        |      |                |      |        3        0.009        0.020        14.188        0.003
        |      |                |      |        4        0.070        0.064        21.444        0.000
        |      |                |      |        5        0.029        0.021        22.702        0.000
       *|      |                |      |        6        -0.068        -0.064        29.479        0.000
        |      |                |      |        7        0.040        0.053        31.769        0.000
        |      |                |      |        8        0.066        0.047        38.231        0.000
        |      |                |      |        9        0.006        0.001        38.292        0.000
        |      |                |      |        10        -0.046        -0.034        41.461        0.000
        |      |                |      |        11        -0.050        -0.047        45.107        0.000
        |      |                |      |        12        0.033        0.023        46.690        0.000
        |      |                |      |        13        0.051        0.045        50.439        0.000
        |      |                |      |        14        -0.033        -0.027        52.017        0.000
        |      |                |      |        15        -0.000        0.013        52.017        0.000
        |      |                |      |        16        0.059        0.046        57.121        0.000
        |      |                |      |        17        0.022        0.006        57.860        0.000
        |      |                |      |        18        -0.001        0.016        57.861        0.000
        |      |                |      |        19        -0.004        0.006        57.881        0.000
        |      |                |      |        20        0.056        0.040        62.557        0.000
        |      |                |      |        21        0.067        0.051        69.098        0.000
        |      |                |      |        22        -0.023        -0.021        69.853        0.000
       *|      |               *|      |        23        -0.112        -0.106        88.448        0.000
        |      |                |      |        24        -0.020        -0.016        89.013        0.000

这样没有办法确定均值方程啊，一阶二阶差分也全部都是显著的。
                                               

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 单位根检验 GARCH 自相关性 相关性 GARCH模型

能否贴上图片 看着情况像白噪声啊~~~~

胖胖小龟宝 发表于 2016-4-15 09:47
能否贴上图片 看着情况像白噪声啊~~~~

谢谢，不过现在换了数据，还想请教一下，EGARCH建模的时候有个非对称性选项asymmetric(1)，输出结果里面会有4个系数，有一个T检验不通过，但是如果换成asymmetric(0)，输出结果里会变成3个系数，而且T检验都会通过。我想知道这样的话要怎么解释啊。辛苦了，谢谢！