chows test可以适用于ARIMA吗

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对一个序列建立了ar(1) ma(1) sar(12) sma(12)的ARIMA模型，想要看看这个序列的过程有没有结构改变，用Chow's test。结果随便取什么时点，都有比较大的F值和极大似然值，拒绝结构没有改变的原假设。

这就奇怪了，不能所有的点都是break point吧，是不是Chow's test不适合ARIMA，只适合多变量的回归？

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关键词：chows ARIMA Chow test CHO test ARIMA chows

可以适用，邹氏检验可以检验出结构在某个时点是否发生了变化， 但却不能判断这种变化是一时性的还是持续性的. 所以用邹氏检验判断出结构在某个时点发生变化后， 还要根据实际情况进一步判断该时点所发生的高技术渗透经济效益的变化是否是持续性的，若是持续性的即为临界点.