平稳性检验请教

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最近刚接触计量经济，有两个问题想要请教。一、如图，我做了二阶差分后进行了平稳性检验，对AC与PAC的拖尾和截尾判定不确定。不知可否使用ARMA模型？
二、还有一个问题，时间序列预测模型除了MA，AR，ARMA，ARIMA以外，还是否包含其他模型？ARFIMA是否属于时序预测模型？

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关键词：平稳性检验 平稳性 arma模型 时间序列预测 ARFIMA 模型

先学理论！！！现在的学生

根据现有理论，自相关与偏相关均是拖尾，是否正确？而且我做了二阶差分序列的单位根检验，由图可知通过了1%5%10%显著水平，是平稳的。但是自回归成分阶数与移动平均阶数能是1吗？是我的虚线没有设置对吗？

taogs 发表于 2016-4-16 14:34
根据现有理论，自相关与偏相关均是拖尾，是否正确？而且我做了二阶差分序列的单位根检验，由图可知通过了1% ...

平稳 而且基本白噪声了 所以不能定阶 你看看你一阶差分时候平稳么 不要过度差分
你说的这个模型是时序  还有GARCH族 时间序列模型很多  主要围绕ARMA ARCH展开扩展  同时还涉及面板数据里的向量自回归……内容很广