楼主: 祺妹儿
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[学科前沿] 跪求解答,用GARCH计算VaR时数据样本内外的问题 [推广有奖]

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祺妹儿 发表于 2016-4-16 16:52:53 |AI写论文

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硕士论文在做【用GARCH模型计算VaR】,基础薄弱啊,光是样本内外的问题就困扰我很久
用500(2013.1.1---2015.1.1)个样本数据估计出GARCH模型,然后Eviews的GARCH方差序列自动生成功能生成条件方差ht,开方得到其标准差,用到VaR公式中计算VaR。
这500个VaR是属于这样本内的计算结果吗?
经常有别人计算VaR 用什么样本内估计,样本外检验
我想知道,这样该怎么做 ?
比如 ,用2013.1.1--2015.1.1期间的500个数据做样本内估计,估计GARCH模型参数,然后该怎么操作样本外的预测计算VaR呢
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关键词:GARCH ARCH 求解答 RCH ARC 标准差 样本 论文 模型 硕士

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