做VAR模型要求数据是平稳的吗？谢谢！

冰枫冷羽 发表于 2016-7-8 07:24
即然是一阶单整就说明原数据不平稳，对于不平稳的时间序列数据可以直接在原数据上进行建模，但要检验是否 ...

您好，我想请问下我的被解释变量是一阶单整，一次差分后是平稳的，然后三个解释变量是零阶单整的，这样可以做VAR分析吗？

胖胖小龟宝 发表于 2016-4-18 14:08
1、一般VAR都是基于平稳序列建立的
2、不是协整的要求而是要求VAR模型平稳（AR根都在单位圆内）
4、16个自 ...

您好，我想请问下我的被解释变量是一阶单整，一次差分后是平稳的，然后三个解释变量是零阶单整的，这样可以做VAR分析吗？

车车车pia 发表于 2019-4-28 13:22
您好，我想请问下我的被解释变量是一阶单整，一次差分后是平稳的，然后三个解释变量是零阶单整的，这样可 ...

可以用差分后的被解释变量与其他三个做VAR,但是，差分后的被解释变量就不是代表原来的意义了

胖胖小龟宝 发表于 2016-4-18 14:08
1、一般VAR都是基于平稳序列建立的
2、不是协整的要求而是要求VAR模型平稳（AR根都在单位圆内）
4、16个自 ...

大神，想请教一下~~
我看到说建立VAR，需要用平稳序列做。我看到好几篇文献，都是用取了对数的序列做的（ln），但是取了对数的序列，本身是不平稳的，能用ln的序列建立VAR或者VECM模型吗？

桐叶翻飞 发表于 2016-7-7 15:33
你好，我想问一下，如果我的变量都是一阶单整的，那VAR是用原序列还是差分之后的呢？谢谢。

差分之后的