长记忆时间序列数据

各位好友，哪里有长记忆时间序列的数据，实证分析要用到，非常感谢！！！！！！！

做实证分析的话，只能去找数据来检验，符合你的模型就可以用。长记忆数据其实很多的，股票、基金等的价格，只要耐心找找，总可以找到特定的时间段符合你的要求。

Mutually_Sincer 发表于 2017-4-28 10:58
做实证分析的话，只能去找数据来检验，符合你的模型就可以用。长记忆数据其实很多的，股票、基金等的价格， ...

那是师姐，哈哈

飘雪那个冬 发表于 2017-5-28 11:00
那是师姐，哈哈

这说明，咱们这个方向还是被垄断了啊。看到没，被评分了。

Mutually_Sincer 发表于 2017-6-3 16:33
这说明，咱们这个方向还是被垄断了啊。看到没，被评分了。

请问，做长记忆时间序列分析时，要求该时间序列为平稳的吗？就是在估计分数差分阶数前，对时间序列的平稳性要求是怎样的呢？

阿布666 发表于 2017-7-28 21:47
请问，做长记忆时间序列分析时，要求该时间序列为平稳的吗？就是在估计分数差分阶数前，对时间序列的平稳 ...

估计分数差分阶数？不知你的统计量是什么，有统计量的话，肯定对该统计量有说明的，适合什么样的序列。

Mutually_Sincer 发表于 2017-7-31 09:03
估计分数差分阶数？不知你的统计量是什么，有统计量的话，肯定对该统计量有说明的，适合什么样的序列。

谢谢！嗯，是的，就是做分数差分阶数的估计，现在想做局部whittle类方法的d估计，目前的问题卡在了操作部分，请问您有没有LW,ELW等估计方法的R语言的代码呢？有的话还请你发一下邮箱790664442@qq.com，万分感谢！

阿布666 发表于 2017-7-31 15:30
谢谢！嗯，是的，就是做分数差分阶数的估计，现在想做局部whittle类方法的d估计，目前的问题卡在了操作部 ...

Reisen, V. A. (1994) Estimation of the fractional difference parameter in the ARFIMA(p,d,q) model using the smoothed periodogram.
这篇文献不知道你有没有看过。
另外，R中的包fracdiff中的fdSperio函数主要就是基于这篇文章编写的，详细的内容你自己看帮助文档吧。