楼主: matsuojia
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[学术与投稿] [求助]日收益与年收益 [推广有奖]

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我若知道日收益的分布函数是正态分布,我怎么算年收益呢?

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关键词:分布函数 正态分布 求助 收益

沙发
jtsainy 发表于 2009-8-24 11:09:50 |只看作者 |坛友微信交流群
假定: dln(S)= m dt + v dW,     dW brownian motion
=>  ln(S_T) - ln(S_0) = mT +v  W(T), 故收益仍是正态分布

但若不以上模型分析,可以有非正态分布

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紫荆604 发表于 2009-8-24 13:45:14 |只看作者 |坛友微信交流群
这个倒是难倒我了,两者的关系似乎不大,是什么行业的收益啊?

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