楼主: 叶凛泠雾
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[讨论交流] 怎么用exvel做历史末民法并且求其VAR [推广有奖]

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叶凛泠雾 发表于 2016-4-24 14:40:39 |AI写论文

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关键词:VaR 历史

沙发
怀念kome 发表于 2016-4-25 16:42:21
就是求个分位数啊

藤椅
evyn120 学生认证  发表于 2016-4-25 20:50:45
没有  求科普

板凳
vanessa_yi 发表于 2016-4-29 01:00:35
太高深了,首先exvel就没见过。。

报纸
vanessa_yi 发表于 2016-4-29 01:00:38
太高深了,首先exvel就没见过。。

地板
bestboylgm 发表于 2016-5-4 17:25:37
以歷史模擬法計算風險值時,係考慮該投資組合依照過去一年(250個營業日)每日市場變動情境重新排序後,得到該資產組合相對虧損排序較大的損益即該投資組合風險值。 99%就是抓250筆中第三差的那筆(250*1%=2.5,約當於3)
上述你會得到你的虧損%,乘上你的曝險部位, 就是Historial VaR(1day,99%)

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叶凛泠雾 发表于 2016-5-28 07:44:55 来自手机
叶凛泠雾 发表于 2016-4-24 14:40
有人做过吗
谢谢大家,这是老师布置的作业,老师要我们滚动好多次来求,后来我想看看有什么简便的方法,最后和舍友讨论出来,很早就解决了,之前打错好多字,感谢大家

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叶凛泠雾 发表于 2016-6-9 09:08:05
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