garch模型回归问题请教

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

利用garch模型分析银行间同业拆借利率的波动性，数据使用的是shibor隔夜利率、1周利率，检验显示存在波动集聚，但回归模型的arch项和garch项系数之和>1，与模型假定不符，这种情况下应该如何处理呢？若服从t分布，arch项系数居然达到5位数，求高人指点一下！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型