楼主: Captain-CUI
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[回归分析求助] garch模型回归问题请教 [推广有奖]

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Captain-CUI 学生认证  发表于 2016-4-24 17:59:59 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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利用garch模型分析银行间同业拆借利率的波动性，数据使用的是shibor隔夜利率、1周利率，检验显示存在波动集聚，但回归模型的arch项和garch项系数之和>1，与模型假定不符，这种情况下应该如何处理呢？若服从t分布，arch项系数居然达到5位数，求高人指点一下！
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