楼主: wailsion
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[经济] VaR估计值越大，风险超过估计值可能性越小，怎么衡量VaR估计值的大小 [推广有奖]

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wailsion 学生认证  发表于 2016-4-26 09:21:40 |AI写论文
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VaR估计值越大，风险超过估计值可能性越小，整个估计效果很好，Kupiec 检验只是检验了实际收益亏损超过了VaR的概率，但是VaR估计值越大，Kupiec中失败率的概率越低，其实是高估了风险，怎么衡量VaR估计值的大小

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关键词：估计值 VaR 可能性 kupiec 失败率 可能性 收益

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沙发
杨辉三角 发表于 2016-11-9 21:59:08
应该用条件VaR来估计，
CVaR=E(L|L>VaR)
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