金融工程试题答案

高手过来帮忙啊！遇到几个金融工程的试题，希望会做的坛友帮帮忙哈，有论坛币重谢！

1.单选题：A公司可以以10%的固定利率或者LIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款，B公司可以以LIBOR+1.8%的浮动利率或者X的固定利率在金融市场上贷款，因为A公司需要浮动利率，B公司需要固定利率，它们签署了一个互换协议，请问下面哪个X值是不可能的?（　　　　）暂时答案不确定
A、 11%　　　　B、 12%　　　　C、 12.5%　　　　D、 13%

二、多选题
1.下面关于套利的理论哪些是正确的（　　　）。
A. 套利是指在某项资产的交易过程中，投资者在不需要期初投资支出的情况下，获取无风险的报酬。
B. 投资者如果通过套利获取了无风险利润，则这种机会将一直存在。
C. 无套利假设是金融衍生工具定价理论生存和发展的最重要假设。
D. 在衍生金融产品定价的基本假设中，市场不存在套利机会非常重要。

2.若1年期即期年利率为10.5%，2年期即期年利率为11%（均为连续复利），则FRA 12×24的理论合同利率为多少？（　　　）
A. 11.0% 　　　　　　  B. 11.5%
C. 12.0% 　　　　　　  D. 12.5%

3.考虑一个股票远期合约，标的股票不支付红利。合约的期限是3个月，假设标的股票现在的价格是40元，连续复利的无风险年利率为5％，那么这份远期合约的合理交割价格应该约为（　　　）。
A. 40.5元 　　　　　　  B. 40元
C. 41元 　　　　　　　  D. 41.5元

4.长期国债期货的报价以美元和（　　　）美元报出。
A. 1/8 　　　　　　　　  B. 1/16
C. 31/32 　　　　　　　  D. 1/64

5.A公司能以10%的固定利率或者6个月期LIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款，B公司能以11.2%的固定利率或者6个月期LIBOR+1%的浮动利率在金融市场上贷款，考虑下面一个互换：A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以6个月期LIBOR计算的利息，作为回报，B公司向A公司支付本金为1亿美元的以9.95%固定利率计算的利息，请问下面哪些现金流是A公司的？（　　　）
A. 支付给外部贷款人LIBOR+0.3%的浮动利率
B. 支付给外部贷款人10%的固定利率
C. 从B得到9.95%的固定利率
D. 向B支付LIBOR


一共30道题，有兴趣的童鞋私信我，答案也私信给我即可

已做完~~

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