heckman两步法怎么用stata回归，以及结果怎么看

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我研究的题目是是否“四大”审计能使公司降低避税程度。为了避免得到的结果是审计师的自选择偏差所造成的，也就是说并不是“四大”审计使得公司降低避税程度，而是因为“四大”会计师事务所所选择的公司本身税收激进度就低，需要采用Heckman两阶段方法回归一下。然而上网查了之后对于Heckman两阶段法的stata命令还是不太会用。
比如：第一阶段：是否选择“四大”，BIG4=f（var1 var2 var3 var4），其中BIG4为是否是四大审计的虚变量。
第二阶段：公司的避税程度，TA=g（BIG4，var1 var2 var3），其中var1 var2 var3均为控制变量，除此以外还有年份和行业变量。
一、想问一下能否直接在stata中输入 heckman TA var1 var2 var3，select（BIG4=var4 var1 var2 var3） ？我这样输入后的stata结果是下图：

不知道应该如何看回归的结果……P>chi2=0.5360,是不是说明我选择的模型是没有自选择偏差的呢？

二、如果输入 heckman TA var1 var2 var3，select（BIG4=var4 var1 var2 var3）twostep，则得到的回归结果是


这样就没有显示P>chi2的值了，我更加不知道应该如何看这份stata结果……

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关键词：heckman两步法 heckman Stata tata Man 会计师 审计师 事务所 模型 如何

求高手解答~~~~不然论文写不下去了。。。。呜呜

没搞明白，也敢仓促下手啊？
P>chi2=0.5360,说明你选择的模型是没有自选择偏差。

rho=0.09456

maodongjun 发表于 2016-4-26 22:03
rho=0.09456

请问rho的含义是什么啊？rho=0.09456的意思是rho很小，几乎等于零？P>chi2=0.5360也是同样表示无法拒绝rho=0的原假设，所以才得出不存在自选择偏差的结论吗？

5%的显著性水平下拒绝原假设，10%不拒绝。

maodongjun 发表于 2016-4-26 21:58
没搞明白，也敢仓促下手啊？
P>chi2=0.5360,说明你选择的模型是没有自选择偏差。

老师你好，抱歉打扰你了，我想针对heckman问一个问题，就是比如想要研究风险投资对企业经营绩效的关系，那么我选取表示经营绩效的指标应该就是因变量y，但在这个heckman里Y这个数据好像并没有，所以这边不是很清楚，期待老师能够给予解答，谢谢

我想问一下，如果第二阶段没有加入big4这个变量的话，怎么知道big4对公司避税影响程度是多少啊？

misstao0703 发表于 2016-4-26 21:57
求高手解答~~~~不然论文写不下去了。。。。呜呜

可以告诉我stata语句吗

maodongjun 发表于 2016-4-27 16:28
5%的显著性水平下拒绝原假设，10%不拒绝。

您好，5%的水平下都拒绝原假设了，10%的水平下怎么可能不拒绝原假设呢？